中信期货量化(中信期货量化CTA)有一个最核心的指标,就是CTA有自己的通道,是从资金量控制指标去得到的,CTA的通道对于资金量的控制也非常重要,通过资金的控制,资金量的管理,是做好期货交易必须要做的一件事情,这里面的量化策略可以有多种。

量化交易最大的优势就是把我们散户的钱集中在自己手中,行情波动大,盈利空间大。而且是周期长的趋势交易,所以更适合散户交易。量化期货由于资金量比较小,并不是太适合大部分散户,因为量化模型里面有很多的参数,并且我们会把每个参数都排列在不同的数值,这些参数就像是我们的K线图,所有的参数都能够抓住大部分行情,但是选择不同的参数,就相当于我们是做日内交易的。

一般而言,量化量化交易做的好的话,能够持续盈利的速度也是非常快的。如果说我们是做日内量化交易的话,那么在行情波动大的时候,只需要几分钟就能够做出好的行情。但是做的好的话,我们也需要做一些符合自己的交易系统,然后量化的策略适合一些大型的量化交易商。

量化量化交易的获利方式一般包括:

第一,加仓,加仓,减仓,止损,止盈。加仓的时候就要考虑在这种行情中,你的仓位越重,获利就越大。

第二,分仓,分批建仓,比如说是这样的:

有人说,“虽然分批建仓的方法非常好,但是期货交易之所以这么难,就是因为分批建仓时期货行情波动大,容易造成交易的频繁,导致自己亏损的多。”

这里的分仓,指的是,开仓后行情的波动幅度比较大,而分批建仓的话,往往因为趋势性比较好,亏损的也多,所以盈亏比比较合理。

这就是我总结的要点,那么量化交易需要量化的要素有哪些呢?

一,直接做量化交易,例如期货市场中交易的品种,就像是商品期货,你可以直接做多做空,这个相对来说风险小。这里的分仓,就是分批建仓的方法,那就是每次建仓的时候,你的仓位可以根据自己的情况做相应的调整。这种做法一般是在多空的方向和走势上比较灵活的。当然,这个需要注意的是,这种做法的价格波动是比较大的,同时也给了非常好的空间。

二,分散的止损,比如:

比如期货市场中,某商品的多空方向和走势完全不一致的时候,你的止损就可以分散一些,这样的操作可能会更加的简单,因为你要设置合理的止损。这样的操作,会减少亏损的幅度,提高交易的胜率。

三,浮盈加仓,每次交易的风险都相对比较大,比如,螺纹钢,焦炭,焦煤,铁矿石等。这些是每次交易风险较小的情况下,做风险更小的事情,比如,交易量大的时候,可能会出现浮盈加仓的情况,这种交易,我觉得在单品种的行情波动相对比较大的情况下,我们可以不考虑这种止损的方式。比如,你在螺纹钢和铁矿石的走势上,大部分都会出现轻微的浮盈加仓的情况,这时候,我一般选择使用1-2个品种的止损,如果我们设置的大周期,一般都是3-4个。