什么是股指期货到期日效应?期货的到期日效应有很多种表现形式,如现货指数期货合约在交割日开盘时,由于交易量低,结算价相对较低,所以它在一定程度上会削弱期货价格的下跌效应,同时,它还可能导致现货指数与期货指数之间的贴水发生变化,当投资者已完全掌握相关期货合约的交易规则时,就会提前移仓至远期,以规避到期交割的风险。

中金所对股指期货到期日效应有什么特征?对于股指期货到期日效应有什么样的分析方法?投资者应该要注意,股指期货到期日效应是指在交割日,而股指期货的交割日是股指期货交割日之后,最后交易日效应造成的升贴水变化。所以,股指期货交割日效应是股指期货交割日的概念,一般出现在几个特定时段,具体的内容如下:

一是当投资者的股指期货合约到期日效应升贴水较高时,通常为期货交割日效应,投资者应该在交割日进入股市进行短线交易;

二是当投资者的股指期货合约到期日效应升贴水较低时,一般为期货交割日效应,投资者应该在交割日进入股市进行短线交易;

三是当股指期货合约到期日效应升贴水较低时,一般为期货交割日效应,投资者应该在交割日进入股市进行短线交易。