股指期货交割价格(股指期货交割价格计算实例)是指股指期货合约在最后交易日的收盘价与最后结算价之差,具体公式为:股指期货交割价格=IH(标的指数最后交易日标的指数最后交易日的加权平均价)/(最后交易日标的指数最后交易日标的指数最后交易日的加权平均价)。

股指期货交割价格(股指期货交割价格计算案例)

1.交割指数

股指期货交割价格和交割日结算价是相关联的。中国金融期货交易所规定的交割日为交割月前一月的最后一个交易日,计算公式为:交割结算价=(交割指数最后交易日标的指数最后交易日的加权平均价-(最后交易日标的指数最后交易日标的指数最后交易日的加权平均价)/(最后交易日标的指数最后交易日的加权平均价)。

2.交割指数

在中国金融期货交易所上市的金融期货产品以沪深300指数为标的。我国金融期货的交割指数是SPIFIFIF3合约交割月的加权平均价。

3.股指期货交割指数(股指期货交割指数)

沪深300指数,是上海和深圳证券交易所的300家股票期货的交割指数。作为我国目前上市的最成熟的股指期货产品之一,沪深300股指期货交割指数(股指期货交割指数)是以沪深300指数为标的的期权产品。它是反映沪深300股指期货市场整体价格变动的指标。股指期货交割率和仓单销售指数的计算公式:交割指数=(期现价格与现金成本价差*股指期货合约交割结算价*[300 收市价]-(现金成本价-现金买入价)*[300 收市价]*[300 收市价]/(300-200)。在实行现金交割之前,买卖双方可以任意采取现金交割,因此,股指期货交割的价格也会随着市场的走势变化而变化。

三、如何计算股指期货交割量?

沪深300指数的交割量为300,000手,IH1901为300,IC1901为300。沪深300股指期货的交割量为200,000手,IH1901为300,IF1901为300。中证500股指期货交割量为2000手,IC1901为500,IF1901为200。