股指期货结算价是什么意思回答:指数期货交割日的计算公式是股票指数期货结算价(基日指数最后一个交易日):

交割结算价=沪深300指数最后一个交易日结算价×(1+IH(最后交易日);

收盘价=上证50指数最后一个交易日结算价×(1+IH(最后交易日);

收盘价=中证500指数最后一个交易日结算价。

(2)指交割期的概念,指交割期的具体内容包括指数期货交割、指数期货升贴水及相关合约的到期日。

如果股指期货合约标的物的交割结算价为738点,那么对应期货、现货价格的贴水就是8月合约的价格;如果股指期货合约标的物的交割结算价为790点,那么对应的期货、现货价格就是291点。

1、期货、现货指数期货价格和中证500指数期货价格的波动关系

期货指数期货价格一般可以反应股票市场的整体走势,现货指数期货价格波动大于中证500指数期货价格,所以,中证500指数期货价格和中证500指数期货价格的波动关系更加密切,也能反映股票市场的整体走势。

2、不同合约的相关关系

股指期货合约和中证500指数期货价格的相关系数在0.95左右,所以中证500指数期货价格波动大于中证500指数期货价格波动。

(1)从中长期的现货指数来看,中证500指数期货合约间的相关系数并不十分的高,在9月8日收盘时,中证500指数期货价格接近100点,而对应现货指数期货价格只相差500点。

3、股指期货合约标的物的交割结算价,也就是股票指数期货合约的收盘价,如下图所示:

(2)中证500指数期货交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价之间的相关系数为0.75,因此,中证500指数期货价格与中证500指数期货价格的相关系数为0.85,中证500指数期货价格波动低于中证500指数期货价格,所以,中证500指数期货价格与中证500指数期货价格的相关系数为0.85,中证500指数期货价格波动高于中证500指数期货价格,因此,中证500指数期货价格波动高于中证500指数期货价格。

4、沪深300指数期货交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价之间的相关系数为0.59,因此,中证500指数期货价格波动低于中证500指数期货价格,而中证500指数期货价格波动高于中证500指数期货价格。

5、沪深300指数期货合约的交割结算价,根据沪深300指数期货合约的交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价,加权平均价为0.226,因此,中证500指数期货价格波动高于中证500指数期货价格,所以,中证500指数期货价格波动低于中证500指数期货价格。

上述计算只是假设中证500指数期货交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价相同,对中证500指数期货价格波动没有影响。

(1)中证500指数期货交割结算价、中证500指数期货合约的交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价。

(2)中证500指数期货交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价。

(3)中证500指数期货合约的交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价。

(4)中证500指数期货合约的交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价。

5、沪深300指数期货合约的交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价。

中证500指数期货合约的交割结算价、中证500指数期货合约的交割结算价和中证500指数期货合约的交割结算价。