股指期货仓位持续下滑

截至4月21日,沪深300股指期货IF1609合约报收于3418.7点,较前日下跌8.7点或0.63%;IF1609合约报收于2713.0点,较前日下跌71.4点或0.52%;IF1609合约报收于2923点,较前日下跌7.8点或0.99%;IF1609合约报收于2457.3点,较前日上涨6.4点或0.91%。

沪深300股指期货总持仓量也在持续下滑,截至4月21日,沪深300股指期货总持仓5550.6万手,较前日减少1126手。其中,非商业多头持仓6388.6万手,较前日减少568手;非商业空头持仓955.1万手,较前日减少656手。

股指期货中,IH1606合约总持仓量为11471手,较前日增加262手;IC1606合约总持仓量为103476手,较前日增加262手。

分析人士表示,由于股指期货套保压力大,期现套利盘不敢轻易入场,只能选择获利离场。此外,IC1606合约的空头头寸也没有被多头平仓,对期价形成压制。

截至4月21日,IF1606合约的空头头寸为33523手,较前日增加2043手;IC1606合约的空头头寸为32423手,较前日增加356手。

数据显示,2月21日,IF1606合约多头前20席位,持仓量为9278手,空头前20席位持仓量为7262手,空头前20席位持仓量为4378手,多头前20席位持仓量为267手。

值得注意的是,IF1606合约多头前20席位中,多头持仓量为9731手,空头持仓量为10895手,多头主力持仓量为204手。在IF1606合约多头持仓量不断增加的同时,空头主力持仓量却在不断减少。值得注意的是,1月21日,IF1606合约多头前20席位中,有10家期货公司空头持仓量增加,其中海通期货空头增仓最多,增仓272手;华泰期货空头增仓127手,东海期货空头减仓345手。

期现价差方面,IF1606合约与IH1606合约价差为-266和-125,显示IC1606合约仍有较强的交割需求。

据悉,自1月中旬起,IC1606合约出现增仓,IF1606合约持仓量从392手迅速增至4130手,IF1606合约持仓量从3154手增至3729手。

消息面上,近日,海通期货与光大期货公司积极合作,与多家投资机构建立了良好沟通渠道,在“最近半年,国信期货与长江期货开展了多起大宗商品品种的套利交易,并在这两年里持续开展相关产业链调研,多次对市场产生了较大影响”的说明读。

值得注意的是,海通期货今年以来,通过与多家公司合作,“保本增收”的方式,为市场注入了新动力,取得了良好业绩。

光大期货高级金融衍生品分析师张旭峰认为,IC1606合约持仓量连续下降,说明多头主力对IC1606合约的看空情绪已发生变化,短线投机资金正在逐渐回流。

展望后市,张旭峰认为,由于短期沪深300指数期货大幅贴水,说明主力资金对期指看空情绪非常强烈。