沪深300期指(IF):

上周五开盘于3800点,最低至3792点,最高至3997点,收盘于3997点,上涨22点,涨幅0.23%,成交7512手,较上一交易日增加5754手,持仓增加20694手,总成交量增加14428手至556412手。

IH及IC本周分别上涨1.03%、1.07%、 0.56%、 0.42%。从期现价差角度看,周一IF、IH及IC贴水幅度均较上周略有缩小,IH及IC基差有所扩大。本周,主力合约持仓量分别减少-1206手、-269手、-340手,较上周大幅增加5197手、-897手。

外盘走势:

上周五,A股市场整体延续上周的走势。IF微幅高开于4035.8点,开盘后窄幅震荡,开盘后持续走低,截至收盘,报收4031.6点,下跌6.5点或0.59%,成交量为2388手,持仓量为23474手。IH则高开于3062.8点,开盘后大幅下挫,之后受到支撑,股价回升,午后维持震荡,最终收报于3184.6点,上涨24.7点或0.38%,成交量为31879手,持仓量为7316手。IC总成交量增加1189手至41591手,持仓量为17992手,日减少987手。

现货方面:

据统计,6月21日,齐鲁银行、平安银行(000001)、浙商银行(601916)、齐鲁银行(601665)、浙商银行(601916)等在周一下跌;其中齐鲁银行表现较差,周二大跌8.09%;浙商银行(601916)周二下跌5.6%,浙商银行周二下跌6%。

宏观经济方面:

国家统计局最新公布的数据显示,5月份规模以上工业企业实现利润总额171.3亿元,同比增长5.2%,增速比上月加快0.5个百分点,连续两个月保持两位数增长。1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额104.9亿元,同比增长5.2%,增速比上月加快0.4个百分点。6月规模以上工业企业利润总额32.28万亿元,同比增长6%,增速比上月加快1.5个百分点。

货币政策方面:

据数据显示,6月22日,央行开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期,当日净投放1000亿元。自6月23日,央行以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。14天期逆回购中标利率2.20%,与上次持平,当日中标利率2.25%。

个人分析:

沪深300指数本周窄幅震荡,IF与IC表现疲弱,主力合约前20席位净空持仓持续减少。从周三开始,期指的交易情况与前期不同,IF合约多头减仓,空头增仓。IF合约前20席位空头持仓增仓,多头减仓,空头增仓。IH合约多头减仓,空头增仓,空头增仓。IC合约多空双方均小幅增仓,多头增仓幅度略大,但IH合约空头减仓力度更大。IH合约前20席位净空持仓量小幅减少。

现货方面:

现货市场上,早盘市场午后全线大幅走高,早盘也迅速拉升,但由于午后上午已经出现一定的震荡,部分前期获利盘止盈离场,但IF1508合约午后又回落,盘中走势震荡。