股指期指增仓放量大涨

截至昨日收盘,沪深300期指总持仓量增加12812手至23183手,上证50期指总持仓量增加30156手至426864手,中证500期指总持仓量增加760手至42726手。

期指三品种增仓数据方面,IF持仓变化不大,多空主力双双增仓,持仓变化较大。IH多头增仓10858手,空头增仓14820手,净空持仓再度增至681手。IC多头增仓9515手,空头增仓22174手,净空持仓再度增至31572手。

净持仓方面,IF和IH多数席位多空持仓均出现减仓,但是净多持仓大幅下滑。其中,IF多头减仓244手,空头减仓23手,净多持仓降至14710手。与IH类似,IC多空主力均小幅增仓,多头增幅更大,但是增幅明显不及空头,净空持仓降至777手。

净持仓方面,IF多头减仓261手,空头减仓838手,净空持仓降至1891手。IH多头减仓999手,空头增仓334手,净空持仓增至240手。IC多空双方主力持仓均出现下滑,多头减仓1000余手,空头减仓505手,净空持仓升至667手。

消息面上,世界首脑厄尔尼诺中心近日宣布,受“厄尔尼诺”影响,全球首个产油国的原油产量或将受到影响。分析人士表示,如果发生“厄尔尼诺”,全球原油产量将面临下滑。此前,由于干旱,今年夏天以来,美国得州西部遭遇持续的干旱,市场担忧高温带来的极端天气造成大豆作物播种推迟。近期,美国农业部对巴西、阿根廷等主产区的单产预估下调至52.5蒲式耳/英亩,大幅低于2014/2015 年度创纪录的53.1蒲式耳/英亩,低于市场预期的52.8蒲式耳/英亩,美豆生长状况较差,目前优良率为50%,丰产概率不大。因此,市场认为巴西大豆产量能否进一步调减,将取决于阿根廷天气状况,一旦出现问题,将导致美豆减产幅度扩大。但是,考虑到阿根廷大豆产量前景偏乐观,后期美豆产量继续调增的概率不大。此外,市场还需关注美国农业部对巴西和阿根廷的大豆产量预估。此外,美国大豆收割进度的加快可能会利空美豆价格,美豆价格上行的动力不足。

预计未来一周,美豆期价将围绕1000美分/蒲式耳波动。此外,美国农业部预计,本年度美豆播种面积预计为8610万英亩,同比增加25%,也与此前市场预期的面积数据差不多。美国农业部(USDA)报告中,预计美国2021/2022年度大豆产量为39.65亿蒲,期末库存为5.3亿蒲,上月预测为4亿蒲,市场此前预期为4.7亿蒲。新作美豆播种面积预计为8800万英亩,同比增加8.7%,但低于市场预期的8800万英亩。不过,由于国内大豆库存处于历史高位,油厂开工率偏高,豆油和豆粕库存水平处于历史同期偏低水平,豆油的供应偏紧也对豆油期价产生了较强支撑。预计后期,美豆期价仍将围绕950美分/蒲式耳波动。

国内豆油库存处于历史低位,对豆油价格有一定支撑。