日内股指期货下挫,午后在利好消息的带动下回升。截止收盘,沪指报3213.8点,跌1.75%;深成指报7974.2点,跌1.09%;创业板指报1354.6点,跌1.74%。

沪深300股指期货跌停,为2015年10月9日以来最大单日跌幅。期指三大品种当天均出现大幅跌停,中证500股指期货主力合约收报2059.2点,跌2.75%;上证50股指期货主力合约收报2141.5点,跌3.75%。

具体来看,沪深300股指期货主力合约IF1509报收于3037点,跌4.18%;上证50股指期货主力合约IC1509报收于2439.6点,跌2.85%。

现货方面,昨日A股继续反弹,早盘虽然止住跌势,但是市场谨慎情绪延续,午后有所回暖,随后期指高位震荡。截至收盘,IF1509报收于3696.8点,涨0.31%;IH1509报收于4479.6点,涨0.41%;IC1509报收于8050点,跌0.49%。

期指基差方面,IF1509贴水0.12点,IH1509升水10.3点,IC1509贴水39.1点。

主力持仓方面,由于中金所公布的总持仓数据显示,昨日沪深300ETF期指持仓变化多空双方分别减仓,多头减仓23手,空头减仓77手,净空持仓302手;IH1509多空双方增仓幅度几乎一致,多头增仓量最大,多头增仓力度最大,增仓152手,空头增仓力度最小。

具体席位方面,虽然指数仍处于宽幅震荡区间,但由于短期市场缺乏明显热点,一些短线资金仍处于观望状态,等待市场情绪稳定后,再做选择。

有关消息面:

对于本轮调整,交易员认为,央行加大流动性投放,更加积极,本次操作属于局部利空的加剧。这主要是一种调降逆回购的方式,并非是针对近期逆回购,而是央行的一种“维稳资金面的举措”。

央行昨日投放了2800亿元7天期逆回购,不过当日实际净投放2700亿元。昨日国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.02%。10年期主力合约涨0.02%。国债现券收益率上行,10年期国债活跃券190006收益率上行3.4bp报3.23%。短期来看,因在中美贸易摩擦背景下,市场对于“一带一路”和“脱欧”的担忧仍在延续,但就当前情况来看,中美利差扩大背景下,债市上涨趋势或已被消化。

希腊“抗疫”逐渐缓和,国际债权人会议也表示希望希腊尽快达成协议。希腊债权人会议要求,希腊政府及各债权人要尽早达成协议,并获得对债权人谈判的保证。在8月24日举行的希腊大选中,新任总理将缺席。希腊未来的国际救助计划也难产,该国可能会违约。

持仓:

沪深300指数持仓量较上一交易日增加0.72万手至29.36万手,上证50指数持仓量较上一交易日增加1.88万手至29.40万手,中证500指数持仓量较上一交易日增加0.76万手至15.03万手。