杭州股指期货早盘低开后震荡下跌,盘中直线下挫,日盘收盘跌幅扩大至6%左右,截止收盘,沪深300指数报收于3485.41点,跌幅0.37%;上证50指数报收于2326.63点,跌幅0.14%;中证500指数报收于3140.07点,跌幅0.55%。从概念上来看,中证500指数期货合约的收盘价已经超过3100点,上涨逾50%,而与沪深300指数相对应的中证500指数期货合约的收盘价只有210.23点。

有分析人士指出,从期指各合约之间的价差分析,除了周一收盘价与周四收盘价差的差额外,周五的收盘价与周四收盘价的差额基本相当,表明做空势力势将大概率在尾盘平仓。

多头撤退效应显现

自2018年5月中旬以来,股指期货主力合约IF1503一直处于大幅增仓状态,此次增仓幅度接近300万手。但是,这并没有出现连续3个交易日持仓量减少,反而出现了小幅增仓的情况。

IF1503的日持仓量从3万手的最高升至了1.6万手,IF1503的日持仓量也从10万手的最高升至1万手,IF1503的日持仓量也从三万手的最高升至了1万手,IH1503的日持仓量从1万手升至了0.6万手,IC1503的日持仓量也从三万手升至了1.2万手。

从日持仓量的变动趋势来看,在IH1503前20席位多空均呈现减仓态势,在IF1503前20席位多头减仓7045手,空头减仓1614手。虽然空头减仓幅度较大,但空头减仓幅度并不明显。

IF1503前20席位多方减仓幅度较大,除了中信期货席位减仓606手外,其他席位均出现了多翻空现象。具体来看,在IF1503的空头席位,中信期货席位和国泰君安期货席位分别增仓312手和214手,空头减仓312手。而在IF1503空头席位,国泰君安期货席位、华泰期货席位、中金期货席位、招商期货席位和中信建投期货席位分别减仓162手、173手、516手、37手、28手和311手,其余席位空头均有所增仓。在IF1503多头席位中,中信期货席位和中信期货席位空头持仓增加426手,空头持仓减少605手,多头持仓增至2409手。

空头持仓大幅增加的同时,IF1503的多头持仓量也有所上升,前20席位空头减仓394手,空头持仓增加889手。IH1503多头增仓400手,空头持仓增加242手,空头持仓略增至400手。IC1503多头增仓166手,空头增仓7手,空头持仓增至1769手。

净持仓方面,在IF1503多头持仓中,多头持仓前20席位多空持仓出现了增减变动,其中多头减仓107手,空头减仓605手。

IH1503多空减仓力度明显强于多头,多头前20席位分别减仓744手和2628手,空头减仓321手。IC1503多头减仓245手,空头减仓355手,净空持仓增至171手。

具体席位上,由于IF1603多头持仓增加239手,空头减仓1369手,净空持仓增至1691手。