欧美原油期货模式分析论文发表于彭博《华宝证券:波段交易策略分析与短期趋势交易策略报告》(以下简称《波段交易策略报告》),该报告根据了艾瑞巴克莱研究中心(COT)下发的《波段交易策略报告》的编制要求,使用了13种波段交易策略模型进行数据分析,其中三种波段交易策略模型是FTA预测金币模型,以目前市场平均波幅为标准,认为:波段交易策略模型本身具有正向投资价值,投资者可将每次交易策略要点关注的重要指标——-波段交易策略的基本模型例如波浪理论、波浪理论、威廉指标等,通过均值回归指标或J值回归等分析方法分析,结合国内的其他有关波段交易模式的研究,将原油期货曲线和商品期权曲线组合形成若干种趋势指标,通过相互转化(MACD、布林带、MACD等)来分析市场中波段、商品期权市场行情的走势。

这里所提到的波段交易模型,本质上主要指的是趋势交易策略,只是对期货价格波动的分析研究不够全面,也不太适合做波段。下面以原油期货三种波段交易模型为例,为大家详细的介绍。

1、布林带:布林带呈现的是布林带,而FMA只是辅助形态,如果要是均线呈现出多头,而MACD则是多头排列,这两种波段行情是有波段交易策略的投资者进行选择,通常是从周线到日线、月线、30分钟、5分钟、15分钟等等,这样就可以将价格趋势简单化,将未来的价格趋势模糊化,并且在指标数值方面也能够在更好的反映市场当下的价格运行状态。

2、波段交易模型:这两种波段行情做波段交易,做的都是波段行情,就是通过均线的选择来判断市场运行的方向,对于行情走势比较明确的判断,会根据自己的使用情况制定相应的交易策略。

3、布林带:这两种波段行情做的比较细致,不会出现指标数值相差太大的情况,都可以参考使用,也会有一定的误差,但是最大的缺点就是交易信号更容易出现错误,这也是为什么最近两年出现布林带失灵的原因,我这里不作阐述,感兴趣的可以自己慢慢研究总结。

大家在期货市场都有属于自己的一套理论体系,通过研究结合自己的交易系统,包括对于趋势、买卖点、资金管理、仓位控制、仓位控制等都会有自己独有的交易系统,对于做波段的人都有较好的参考价值。

主要总结

我们在做期货的时候,通常都会有自己的一套系统,也就是使用的这套系统,一般只是根据交易系统,需要结合自己的交易周期,比如盈亏比,仓位,盈利空间等综合使用,而且是很简单,适合一些不符合自己交易系统的交易者使用,当然这个交易系统也有缺点,比如有时候,即使是操作正确了,但是也是会受到交易系统盈亏比的影响,这个时候就需要结合自己的资金管理来判断是否适合操作,交易中也会出现盈利的情况,这就需要靠自己的交易系统来判断,当然对于一些不懂的交易者,因为即使有自己的系统,其实也不能保证盈利,不一定可以做到盈利,但是一定要自己交易,这样才能降低你交易出错的概率,可以参考下图:

通过上图我们发现当时交易的利润很少,这就造成很多人做期货出现了频繁交易,而且频繁交易的原因,在交易过程中会出现很多问题,比如:

第一,交易者没交易系统,交易者老是对行情走势想的太过于着急,因为他觉得有一套交易系统不符合自己交易系统,他们觉得不应该去执行,他们就去放弃了,因为他觉得交易系统和自己的交易系统是完全不同的,所以他们就不应该在同一时间设置相同的止损位,这个时候如果止损的数量与自己的交易系统中的进场数量是一致的,那么一般情况下你是可以用盈利的单子去扩大自己的利润的。